Ein Test, zum des besten beweglichen durchschnittlichen Verkauf-Strategie zu finden Anmerkungen und Beobachtungen durch Dr. Winton Filz Diese Anmerkungen beziehen sich auf unsere vorherige Studie: Ein Test, zum des besten beweglichen durchschnittlichen Verkaufs-Strategie zu finden Einige haben vor kurzem eine Frage über die nahe Abwesenheit von Tests herausgestellt Wobei exponentiell gleitende Durchschnittssysteme verwendet werden. Wir haben einmal eine Studie durchgeführt, in der wir duale exponentielle und einfache gleitende durchschnittliche Systeme verglichen. Die tatsächlichen Daten auf, die derzeit nicht verfügbar ist, wie unten erläutert. Allerdings waren die einfachen gleitenden Mittelwerte in allen untersuchten Bereichen in der Regel überlegen. Das, und die Größe dieses Projektes, ist, warum wir mehr auf einfache gleitende Durchschnitte im großen Test konzentrierten. Wir haben auch Systeme getestet, in denen das Signal durch ein Schlusskurskreuz des gleitenden Durchschnitts generiert wird. Für letztere haben wir alle gleitenden Mittelwerte zwischen 4 Tagen und 200 Tagen getestet. Die Tests erstreckten sich über 426 Bestände über mindestens 9 Jahre. Obwohl diese Tests nicht Tausende von Aktien wie in der oben genannten Studie zu decken, waren die Ergebnisse konsistent genug, dass wir sie als sinnvoll. Auch hier waren die einfachen gleitenden Mittelwerte im allgemeinen überlegen. Wir haben einige begrenzte Tests, in denen wir verglichen SMA und EMA-Systeme als komplette Strategien. Das heißt, wir beide gekauft und verkauft mit diesen Strategien. Weit mehr als nicht, die einfachen gleitenden durchschnittlichen Systeme übertrafen die exponentiellen Systeme. Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist ein differenzierterer Ansatz und reagiert schneller auf das aktuelle Preisverhalten. Allerdings erzielten die einfachen gleitenden Durchschnittssysteme höhere Ergebnisbeiträge. Das hat uns überrascht. Es war intuitiv. Unsere Schlussfolgerung daraus war, dass die relative Langsamkeit der einfachen gleitenden Durchschnittssysteme den Impuls ermöglichten, ein wenig mehr zu bauen (und die Tendenz zu verkürzen, ein wenig mehr quotsteamquot zu gewinnen), bevor das Kaufsignal erzeugt wurde. Dies führte wahrscheinlich zu weniger Anführungsquoten für Quotfalse und verringerte daher die meisten Whipsaws für die meisten Bestände, obwohl wir dies nicht bestätigt haben. Was ist mit der berichteten Erfahrung von einigen Händlern, dass einfache gleitende Durchschnitte nicht mit scharfen Preisschwankungen sowie Exponentials behandeln, was in der kurzen bewegten durchschnittlichen Peitschen über den längeren Durchschnitt führt. Es kann argumentiert werden, dass es vielleicht ein Handicap der Zeit sein könnte , Ist es offensichtlich kein Handicap die meiste Zeit, da die einfachen gleitenden Durchschnitte produziert bessere untere Linie Ergebnisse die meiste Zeit mit den meisten Aktien getestet (425 Aktien). Es könnte sein, dass bessere Einsendungen (Eintritt, wenn Trends reifer waren) mehr als kompensiert für jede zusätzliche whipsaws (weniger Quotbase Startquot kann die Anzahl der Quotav Exitsquot reduziert haben). Aus irgendeinem Grund war die Häufigkeit, mit der es ein Problem war, nicht genug, um die Balance zu Gunsten von EMAs für die meisten Situationen zu verschieben, obwohl EMAs in einigen Fällen überlegen waren. Eine Klarstellung sollte hier erfolgen. Es gab viele Fälle, in denen die EMAs die SMAs übertrafen, und wenn eine Person ein Optimierungsprogramm nutzen sollte, um das beste System für den Handel mit bestimmten Beständen zu finden, könnte dieses System sehr gut ein EMA-System sein. Allerdings war unser Ziel, den Ansatz, der am besten für die meisten Bestände die meiste Zeit funktionierte zu finden. Deshalb haben wir die Tests nicht auf einer kurzen Liste von 50 Aktien über einen Zeitraum von nur zwei oder drei Jahren durchgeführt. Die Vorstellung, dass SMA-Systeme anfälliger für Whipsaws sind, könnte eine relevantere Überlegung sein, wenn ein Einzelhandel besonders volatile Aktien oder Rohstoffe handelt. Allerdings wird der Link unten führen Sie zu den Schlussfolgerungen einer anderen Studie, die sich mit dieser Frage in Bezug auf Rohstoffe. Wir haben gesagt, dass einige Dual-EMA-Systeme vergleichbare SMA-Systeme übertrafen. In vielen Fällen haben wir festgestellt, dass einfach mit einer etwas anderen Kombination von SMAs verbesserte Ergebnisse auf ein Niveau, das nicht durch ähnliche Anpassungen an die EMA-Systeme abgestimmt werden konnte. Dies war nicht immer so, aber es deutet darauf hin, dass die Probleme, die mit SMA-Systemen in einer flüchtigen Umgebung verbunden sind, oft durch einfache Einstellung der Längen der verwendeten Mittel kompensiert werden können. Viele Händler ziehen es vor, die EMA über die SMA zu verwenden, vor allem wegen ihrer Sensibilität für die jüngsten Preisaktionen. Die Wahrnehmung dieser Händler ist, dass die Verwendung eines schnelleren reagierender System ein Vorteil ist. Unsere Intuition ist, dass dies offensichtlich wahr ist. Allerdings bleibt die Tatsache, dass trotz unserer Intuition zu diesem Thema Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit nicht notwendigerweise mit der Rentabilität korrelieren. Die Tests im obigen Bericht waren nicht die einzigen zwei gleitenden durchschnittlichen Tests, die wir durchführten. Wir haben gesagt, dass wir alle dualen Systeme abgedeckt haben, in denen der kürzere gleitende Durchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen lag und der längere gleitende Durchschnitt zwischen dem kurzen gleitenden Durchschnitt in der Länge und 200 Tagen lag. Wenn wir nur die obigen Informationen posten, versuchten wir, eine Menge Daten auf die wenigen Systemvariationen einzuschränken, die wir für die meisten Menschen für interessant hielten. Wir haben in fett blau Schriften die Systeme, die zu diesem Zeitpunkt von besonderem Interesse waren hervorgehoben. Nachdem wir diese Informationen aus der größeren Studie gekeult hatten, war der Rest der Daten aus der Studie verlegt worden (sie sind zweifellos irgendwo in einem unserer Speichersysteme unter einem falschen oder nicht intuitiven Titel.) Eine vorläufige Suche nach diesen Daten war nicht erfolgreich. Trotz der Schlussfolgerungen des letzten Absatzes des oben genannten Berichts gab es wirklich sehr wenig Unterschied in der Bottom-line-Performance zwischen dem Top-Ranking 10-20-System (return 8,162,053 ) Und dem achtstelligen 9-18-System (Rückkehr 7.964.701 ).Denken Sie daran, dass die Performance-Zahlen wurden durch die Verwendung aller Systeme auf Tausende von Aktien über viele Jahre und summiert die Gewinne von jedem System akkumuliert. Diese Studie wurde nicht entworfen, um zu entdecken Da das 9-18-System in der Regel eine Position schneller als das 10-20-System verlässt, kann der Trader, der es nutzt, eine neue Position vor und zu einem besseren Preis vorstellen als der Trader, 10-20 System. Dies könnte zu einer höheren Rendite führen. Andererseits kann der langsamere Eintrag dem System 10-20 teilweise einen Vorteil verschaffen. Der wirkliche Unterschied in der Leistung ist eher die Ausführung als das jeweilige System. Zum Beispiel, da das 9-18-System würde in der Regel generieren eine Kauf-Alert vor dem 10-20-System, eine einzelne Überprüfung der Tabelle der Aktie, die eine Warnung konnte seine Bewertung früher. Die Analyse und der Abschluss des Händlers könnte den Unterschied in der Leistung. Unsere quotR. C. Allen Alertsquot-Seite erklärt, wie die 4-Tage gleitenden Durchschnitt verwendet werden, um die Signale von R. C. Allen39s-System, wodurch dieses System weniger anfällig für Peitschen als das Donchian-System ist. Der Autor selbst verwendet alle drei (4-9-18, 5-10-20 und 5-20) Systeme zu verschiedenen Zeiten, weil jeder seine Vorteile hat. Tatsächlich mag er das 4-9-18 System häufig wegen seiner früheren Warnungen bevorzugen. Unsere eigenen Trader betrachten das Gesamtbild, wenn es ein Crossover gegeben hat und nicht nur auf der Basis des Crossover-Events (das war auch R. C. Allens Ansatz). Das Endergebnis ist, dass die Person, die mehr diszipliniert ist bei der Umsetzung eines der acht Top-Ranking-Systeme, ist wahrscheinlich besser als ein Trader, der nicht ganz so diszipliniert ist, während die Umsetzung der höchsten Range-System. Wir wollen jetzt eine weitere Falte der Idee hinzufügen, die in dem vorhergehenden Absatz ausgedrückt wird. Wenn Sie EMA über SMA-Systeme bevorzugen, dann verwenden Sie sie. Sie sind eher diszipliniert in der Ausführung eines Systems, wenn Sie daran glauben. Wieder ist es nicht das bestimmte System, das Sie verwenden, so viel wie es die Disziplin ist, mit der Sie das System implementieren, das die Rentabilität bestimmt (vorausgesetzt, Sie verwenden ein System von einer Qualität ähnlich einer von denen in den Top acht unserer Studie. Ob SMA oder EMA). Händler vergessen oft, dass sie selbst Teil des Systems sind, das sie implementieren. Die untere Zeile Rentabilität eines jeden Händlers wird davon abhängen, wie dieser Händler und sein System quotdancequot zusammen. Wenn Sie innere Konflikte oder Zweifel an Ihrem System haben, werden diese Konflikte und Zweifel die Ausführung Ihrer Disziplin stören, und sie werden daher Auswirkungen auf die Rentabilität. Für weitere Informationen über einen Vergleich von einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten verweisen wir auf den folgenden Link. Es wird Sie zu einer Studie im Rohstoffhandel von Merrill Lynch durchgeführt. Wir haben keine Kopie der ursprünglichen Studie, aber der Link führt Sie zu einem Zitat von John J. Murphy, Technische Analyse der Futures-Märkte: Ein umfassender Leitfaden für Handelsmethoden und Anwendungen (New York, New York Institute of Finance , 1986), p. 252. Dieses Zitat enthält vier Schlussfolgerungen der Forscher. Eine Merrill Lynch Studie Vergleich von Moving Average Trading Systems Holen Sie sich mehr auf diese, und sehen Sie eine Liste der Tutorials über Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright-Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager-Alerts und Scanner-Ergebnisse bei stockdisciplines hat eine Marktübersicht bei stockdisciplines Markt-Überprüfung hat Informationen und Illustrationen im Zusammenhang mit Pre-Surge Quotsetupsquot an stockdisciplines stock-alerts und informationen und videos über volatilitäts-adjustierte stop-verluste bei stockdisciplines stop-verluste Hinweis für Webmaster Wenn Sie diesen Artikel auf Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie dies tun, wenn und nur, wenn Sie sich an unsere Publisher39s halten Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen. 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Die gleiche Aussage kann über Eingangssignale für Aktien gesagt werden. Einige Leute fühlen sich bequemer Kauf während eines Pullovers, andere auf neue Höhen. Ihr Kumpel liebt das schnelle Tempo des Day-Trading, wo Sie es schwindelig finden. Was für eine Person funktioniert, kann nicht für andere arbeiten. Das Eingangssignal ist eine Möglichkeit, Ihr Risiko auf einem bestimmten Handel zu kontrollieren. Basierend auf den Bedingungen, wird Ihr Risiko für die Belohnung entsprechend anpassen. Zum Beispiel, den Kauf näher an einem gleitenden Durchschnitt Cross-over wie ein 5 Tage SMA über eine 20 Tage SMA wird ein geringeres Risiko Eintrag im Vergleich zu den Kauf einer sechs Monate hohen werden. Der Eintrag ist nur ein Teil des gesamten Handels. Kombinieren Sie Eintrag mit einem Markt-Timing-Mechanismus, Risikomanagement und eine Exit-Strategie und nur dann werden Sie beginnen, konsistente Renditen zu sehen. Für mich ist das Ziel des Eingangssignals, alle in meinen Watchlisten gefundenen Aktien einzuschränken. Von den 200 oder so Aktien verfolgt jeden Tag, werde ich nur sehen, eine Handvoll Eingangssignale. Diese Aktien stellen den niedrigsten Risikoeintrag in meinem Pool von Aktien dar, die bereits auf Dinge wie Liquidität, Dynamik, Sektorstärke und Wert gefiltert sind. An diesem Punkt, seine entweder nur eine Entscheidung zu kaufen oder nicht kaufen. Ich weiß nicht, über Sie, aber ich mag Forschung getriebenen Strategien verwenden, die Beweis ihrer Leistung veröffentlicht haben. Verrücktes Konzept eh Nachstehend finden Sie drei Beispiele für forschungsgetriebene Eingangssignale. Top-25-Break-Out - Stockbee Der StockBee-Breakout ist das Eingangssignal, das ich seit 2007 verwendet habe. Das StockBee Top 25 Break-Out hat 3 Attribute: Preis-prozentuale Veränderung, Volumen und Liquidität. Dieser Ausbruch hat eine Kante, weil Sie einen großen Umzug von Anfang an fangen können. Nach der Recherche von 40 Jahren der Daten entdeckte Pradeep, dass die meisten Hauptbewegungen mit einer 4 Preisänderung auf höherem Volumen beginnen. Es gibt keine Abhängigkeit von einem neuen High, oder warten auf eine langsamere Zeit-basierte Trend-Crossover auftreten. Pradeep nutzt diesen Ausbruch seit über 10 Jahren. Dont think it works Überprüfen Sie die Leistungskalkulation auf der StockBee-Website. N-Day Break-Out - Neue Trading-Systeme und Methoden. Perry J. Kaufman Dies ist ein ziemlich geradliniges System. Sie kaufen, wenn der aktuelle Preis das höchste Niveau über N Anzahl von Tagen erreicht. Die auf der Stockfinder-Vorlage gefundene Version hat auch eine Volumen - und Liquiditätsprüfung. Was kann ich sagen, es schien nur nicht richtig, die nicht dort zu haben :) N ist auf 32 Tage eingestellt. Donchians 5- und 20-Tage-Moving-Average-Crossover Diese Art von System wartet auf die schnellere Trendlinie (5), um die langsamer zu überqueren (20). Sie können entweder kaufen, wenn der Preis über beide bewegte Durchschnitte kreuzt oder Sie 1,2,3, Tage für eine Bestätigung der Bewegung warten können. Dies lässt ein wenig mehr wackeln Raum für jeden Handel. Nicht für mich, aber andere Leute mögen die Flexibilität. Dave Landry bezieht sich auf einen ähnlichen Handel in seinem Buch, 10 besten Swing Trading Patterns und Strategien. Er beschreibt seine Bow Tie Handel mit einem 10 Tage sma, 20 Tage ema, und 30 Tage ema. Die gleitenden Mittelwerte sollten von einem Abwärtstrend zu einem richtigen Aufwärtstrend (10ma gt 20ma gt 30ma) verschoben worden sein. Eine letzte Anmerkung, keines dieser Signale funktionieren, wenn der Markt in einem Abwärtstrend ist. Sie benötigen einen aufstrebenden Markt für diese Methoden zu arbeiten. Ich habe diese zu meinem Stock Finder geteilt Layouts - Layout Name: PatientFishermanEntrySignals Passwort: Bonefish Das Ziel dieser Website ist es, Werkzeuge, Handel Ideen und Konzepte auf Impulshandel bieten. 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